Начало исторической коллекции оружия в цейхгаузе восходит к 1604 году, когда король Христиан IV собрал в здании королевской библиотеки оружие времен еще Фридриха II и свез сюда же запасы оружия из отдельных городов. В прошлом веке коллекцию переместили на ее нынешнее место в цейхгауз, где пушки расположились во дворе, а остальные предметы — на двух этажах. Историческая коллекция оружия и здесь только частично соответствует своему названию: это по составу и размещению скорее музей военной истории Дании, поскольку оружие выступает здесь не само по себе, а как свидетель истории, а на его собственное развитие внимание обращается лишь во вторую очередь. Тем не менее данное собрание оружия тоже относится к самым ценным и представительным в мире. Оно включает коллекцию пушек, коллекцию ручного огнестрельного оружия, холодного оружия, защитного вооружения, наконец, коллекцию различных предметов снаряжения, знамен, военных игр и т. д. Собрание насчитывает приблизительно 3000 экспонатов.